Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Moving Averages - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und Exponential Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten, um einen Trend nach Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Periode EMA wendet eine 9,52 wiegt auf den jüngsten Preis (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA über die 50-Tage-EMA um einen gewissen Betrag vor der Handlung zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Frequenzweichen über einen Zeitraum von 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, aber Verluste in Abwesenheit eines Trends erzeugen. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullishen Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein rückläufiges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unter dem EMA 35-Tage bewegt sich auf überdurchschnittlich Volumen. Weitere Study John Murphy039s Buch hat ein Kapitel zu gleitenden Durchschnitten gewidmet und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyApple: Abwärtstrend gebrochen, Next Stop 140 Okt. 10, 2016 9:58 AM aapl Trotz eines groben Start in 2016 hat Apple kürzlich neue 52-Wochen-Hochs gemacht. Apfel fährt fort, unter seinem durchschnittlichen Preis zum Gewinnverhältnis über den letzten 5 Jahren zu handeln. Apple-Aktie ist bullish auf allen Zeitrahmen und sieht aus, um ein starkes Jahr voraus haben. Während eines Jahres, das eine Achterbahnfahrt für die SampP-500 (NYSEARCA: SPY) gewesen ist, hat Apple (NASDAQ: AAPL) nicht anders gehandelt. Die Aktie begann im Jahr, indem sie über 12 in einem Monat stürzte und hat die Mehrheit des Jahres in einem Bereich zwischen 90,00 und 110,00 stecken verbracht. Trotz der Technologie (NYSEARCA: XLK) ist der zweitstärkste Sektor bisher, Apple hat zum größten Teil nicht teilgenommen. Glücklicherweise für Investoren in Apple, könnte diese glanzlose Leistung zu ändern. Die Aktie hat vor kurzem neue 52-Wochen-Hochs gemacht und hält weiterhin über seinem Höchststand des Jahres zu halten. Ich glaube, die Flut ist für Apple und die Aktien halten wird im großen Jahr belohnt werden im kommenden Jahr. Der Lagerbestand hat noch viel Raum, um sich auf einer fundamentalen Basis zu bewegen, da er bei einem PE-Verhältnis gehandelt wird, das unter seinem 5-Jahresdurchschnitt liegt. Ich beschäftige einen Impuls Investing-Ansatz für den Handel und bin ständig auf der Suche nach Beständen, die neue Höhen sind. Neue Höhen sind ein sehr bullisches Omen für mich, und ein Zeichen, dass mehr Höhen folgen wahrscheinlich. Wie Paul Tudor Jones einmal sagte: Wenn es eine plötzliche Streckenerweiterung in einem Markt, der eng handelt, ist die menschliche Natur zu versuchen und verblassen, dass Preis bewegen. Wenn Sie eine Reichweitenerweiterung erhalten, sendet Ihnen der Markt ein sehr lautes, klares Signal, dass der Markt bereit ist, sich in Richtung dieser Expansion zu bewegen. Im Fall von Apple, hat die Aktie deutlich eine Reihe Erweiterung auf die Oberseite. Nachdem er in einem Bereich zwischen 90 und 110 gesperrt war, explodierte die Aktie am 14. September aus diesem Bereich und blickt nicht mehr zurück. Trotz dieser sehr bullish technischen Ausbruch, glaubt ein Blogger Apple müde und toppy suchen. Der Verfasser schlägt vor, daß Apple auf diesen Niveaus überbelastet wird, zusätzlich zum Sein überloved. Es ist Neuigkeit für mich, dass eine Aktie, die bis 8 für das Jahr und kaum übertrifft die SampP-500s jährliche Rendite ist überlastet, aber der Schriftsteller scheint in seiner Einschätzung sicher zu sein. Ich konnte nicht mehr zustimmen mit der Schriftsteller-Analyse und glaube, er spielt ein sehr gefährliches Spiel Wetten gegen Apple. Nicht nur, dass er gegen Apple wettet, während er über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt tauscht, er wettet auch gegen ihn, nachdem er gerade vor kurzem neue 52-Wochenhöhen gemacht hat. Apfel vs. Seine 40-wöchigen Moving Average In den letzten 9 Jahren, Investoren in Apple wäre klug gewesen, um Stichwörter aus den Aktien 40-Wochen gleitenden Durchschnitt zu nehmen. Während Kauf-und halten Investoren haben einen über 400 Gewinn in ihrer Apple-Investition seit 2008 gesehen, diejenigen, die eine 40-wöchige gleitende durchschnittliche Strategie würde fast diese Leistung verdoppelt haben. In den vergangenen 9 Jahren gab es 5 geschlossene Händler und einen offenen Handel, basierend auf einer 40-wöchigen gleitenden Durchschnittsstrategie. Lange Positionen würde genommen werden, wenn Apple über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt schließt, nachdem er die vorhergehende Woche darunter geschlossen hatte. Die Long-Position würde am Markt der nächsten Woche über einen Marktauftrag eingegeben werden. Lange Positionen würden nur beendet, wenn der Vorrat die Woche unter seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt schloss. Ähnlich wie bei den Einträgen werden Long-Positionen über eine Market Order am ersten Handelstag der folgenden Woche verkauft. Angesichts der Trades, die auf diesem System basieren, hätten die Anleger eine 80-Gewinn-Quote mit 4 Gewinntransaktionen gesehen und einen Handel verloren. Der durchschnittliche Gewinnhandel hätte einen durchschnittlichen Gewinn von über 78, während der durchschnittliche Verlusthandel einen Verlust von 3,21 verzeichnete. Unten ist ein Blick auf die 40-wöchige gleitende durchschnittliche Strategie im Gebrauch und wie die Trades ausgesehen hätten. Quelle: Microsoft Excel Die grünen Pfeile in der obigen Tabelle, so dass die Einträge zu langen Positionen, während die roten Pfeile auf dem Diagramm zeigen die Exits. Wie Sie aus dem Chart sehen können, gibt die Apples-Beziehung mit ihrem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt Anhaltspunkte für die zukünftige Performance. Wenn Apple über seine 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt ist, werden Sie wahrscheinlich sehr gut lang die Aktie. Wenn Apple unter seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt ist, würde es am sinnvollsten sein, auf Bargeld zu sitzen, bis es dieses Niveau wiedererlangt und einen neuen langen Eintrag zur Verfügung stellt. Wie Sie in diesem Jahr sehen können, hätte man die Drawdowns und Achterbahn in diesem Jahr vermieden werden können, indem Sie diesen gleichen Ansatz. Ein Investor, der Aufmerksamkeit auf die 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt hätte Apple verkauft Apple im vergangenen Jahr bei 121,50 verkauft und gesperrt in schönen Gewinnen, und saß in bar während der 20 Drawdown über die folgenden 9 Monate. Am 29. Juli schloss Apple die Woche über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt, und Investoren würden Apple am 1. August bei 104.44 eingeben. Der Handel ist seit bis fast 10 von seinem Eintrag, und die Haltestelle ist fast Break-even auf den Handel. Dieser Artikel ist nicht beabsichtigt, um eine relevantere Art und Weise zu handeln Apple-Aktie gegenüber einem einfachen Kauf und halten Ansatz. Ich habe beschlossen, diese Daten zu zeigen, wie die 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt ist ein sehr wichtiges Niveau für Apple, und wurde für die letzten 9 Jahre. Die Tatsache, dass Apple über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt mit Überzeugung zum ersten Mal seit über einem Jahr geschlossen hat, ist ein sehr positives Zeichen. Ich glaube, ein neuer Trend hat in Apple begonnen, und erwarten, dass der Trend im Laufe des Jahres 2017 fortsetzen. Für diesen Trend zu negieren, müsste Apple-Aktie unter dem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt bei 101,94 schließen. Apple-Handel bei PE-Ratio unter seinem 5-jährigen Durchschnitt Trotz einer 20 Rallye aus der Tiefe, Apple ist immer noch Handel mit einem PE-Verhältnis unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt. Das gegenwärtige, nachlaufende zwölfmonatige PE-Verhältnis beträgt 13,31, verglichen mit einem 5-jährigen durchschnittlichen PE-Verhältnis von 13,43. Die Aktie PE-Verhältnis hat in den letzten 5 Jahren in einem Bereich zwischen 9 und 18 gehandelt und hat noch viel Raum, um sich auf einer fundamentalen Basis zu bewegen. Sollte die Aktie mit einem PE-Verhältnis von 18,5 an die Spitze der Spanne gelangen, würde die Aktie einen Kurs von über 158,00 Euro anstreben. Ich glaube, dass Apple auf einer fundamentalen Basis unterbewertet werden muss, und für viel höhere Preise aus technischer Sicht. Die aktuelle PE-Verhältnis ist in einem Sweet Spot für einen starken technischen Umzug zu unterstützen, ohne die Grundlagen immer vor sich. Ich wäre nicht überrascht zu sehen, Apple-Trading bei über 140 pro Aktie im Jahr 2017. Technische Outlook amp Zusammenfassung Es ist schwer zu finden, etwas bärisch über Apple, wenn man einen Blick auf ein Diagramm der Aktie. Von einem wöchentlichen Standpunkt aus ist die Aktie wieder über dem bedeutenden 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt und hat neue wöchentliche Schlusskurse für das Jahr erzielt. Die Aktie machte zwei Versuche, ihren Abwärtstrend in diesem Jahr zu brechen, scheiterte jedoch bei beiden, die die Aktie auf neue 52-Wochen-Tiefststände schickten. Die aktuelle Ausbruch ist eindeutig nicht ein Fake-out, wie die Aktie hat über die Abwärtstrendlinie mit Überzeugung gebrochen. Zusätzlich zu brechen über dem Abwärtstrend Linie, Apple-Back-getestet den Abwärtstrend nach der Produkteinführung Korrektur. Dieser Backtest wurde mit einem Sperrfeuer der Käufer erfüllt und die Aktie schloss die nächste Woche bis über 11. Zoomen in eine Tages-Chart, die Aktie sieht auch sehr bullish. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt hat begonnen, positiv zu werden, was uns sagt, dass ein neuer Bullenmarkt wahrscheinlich beginnt. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt ist meine Linie im Sand für Bullen - und Bärenmärkte, und ich werde neue Long-Positionen oberhalb dieses Levels eintreten. Wie wir sehen können, hat der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt im letzten Jahr als Obergrenze für die Aktie gehandelt und fungiert nun als klare Unterstützung. Oft, wenn ein Widerstand Niveau auf einem Bestand gebrochen wird, verwandelt sich dieser Widerstand in Unterstützung. Dies ist genau das, was wir gesehen haben auf Apple-Aktien als die 200-Tage gleitenden durchschnittlichen Pisten höher und fungierte als perfekte Unterstützung während der September-Korrektur. Wir können sehr deutlich sehen, der Aufwärtstrend der Entwicklung auf Apple als die Aktie weiterhin schrittweise höhere Höhen und höhere Höhen zu machen. Der Bestand befindet sich derzeit in einem Flaggenmuster, und ich glaube, dass ein Ausbruch auf die Spitze dieser Flagge bevorsteht. Schließlich können wir ein goldenes Kreuz auf dem Apple-Diagramm sehen, während der 50-tägige gleitende Durchschnitt durch den 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch ein positives Zeichen, wie es zeigt, dass die Aktien bewegten Durchschnitten Trends höher sind und versuchen, einen neuen Bullenmarkt in Apple-Aktien zu unterstützen. Wenn wir eine Korrektur in der Apple-Aktie sehen, glaube ich, dass Investoren das Dip kaufen sollten. Der logischste Ort, um dies zu tun wäre die Lücke Füllfläche, die auf der Ebene 106 kommt. Während Lücken nicht immer auf Charts gefüllt sind, sehen die Lücken auf der Oberseite eher Unterstützung, wenn der Preis zurückkehrt, um das Niveau zu testen und zu füllen. Ich würde erwarten, zu sehen, Apple finden Bieter auf dieser Ebene, wie es die Lücke füllen Bereich ist, und der logische Ort für Apple, um einen höheren Tiefstand. Was passiert, wenn ich mich irre Der 40-wöchige gleitende Durchschnitt bietet ein klares Stop-Niveau für die Aktie, und es sitzt derzeit bei 101,95. Irgendein Schließen für die Woche unter 101.95 würde meine Doktorarbeit auf Apple-Vorrat temporär ungültig machen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir sehen ein enger unterhalb dieser Ebene und erwarten, dass diese junge Bullenmarkt in das nächste Jahr fortsetzen. Ich kaufte Apple-Aktien bei 111,70 am Tag der Gap-up, und weiterhin mit einem Stop auf der 101,00 Ebene halten. Jeder unterhalb von 101,00 würde mich aus dem Lager verlassen, und dies stellt ein Risiko von etwa 10 auf meinem Handel. Ich bin derzeit lange Apple mit 10 von meinem Portfolio, daher dieses 10 Risiko stellt ein Gesamtportfolio Risiko von etwa 1. Ich bin nicht daran interessiert, den nächsten 3-4 Zug für die Aktie erraten, aber bin mehr interessiert in den nächsten 10 -15 bewegen. Als Trendfolger Ich bin zu sehen, leichte Drawdowns und haben kein Interesse an der Vorhersage Tick für Tick, was Apple wird vorwärts tun. Mein Investment-Strategie kauft neue 3-Monats-Hochs und Apple hat ein sehr klares Signal auf meiner Strategie, dass es höher gehen will gegeben. Angesichts Äpfel fair Preis PE Verhältnis und die aktuelle technische Einrichtung, glaube ich Apple ist eine außergewöhnliche lange Gelegenheit zu aktuellen Preisen. Die Aktie hat sich aus dem Bereich für das Jahr gebrochen und baut eine enge Stier Flagge über vergangenen Widerstand. Dies zeigt Engagement für das neue Handelsebene und ist wahrscheinlich ein positives Omen dessen, was in der Zukunft kommen soll. Apple ist mein Top-Pick für 2017 und ich erwarte die Aktie, um den Rest seiner Tech-Kollegen voranzutreiben. Offenbarung: Ich bin sehr lange AAPL. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Wenn Sie diesen Artikel gefiel und fand es nützlich, fühlen Sie sich frei, mir zu folgen, indem Sie auf meinen Namen neben meinem Avatar am Anfang dieses Artikels. Ich lade Sie auch ein, meine Leistung bei TipRanks zu überprüfen, wo ich in den Top 100 Beitragenden für Leistung mit einer durchschnittlichen Rückkehr dieses Jahr von 60 auf neuen langen Positionen eingestuft werde. Lesen Sie den ganzen ArtikelMoving Average - MA Was ist ein Moving Average - MA Eine weit verbreitete Indikator in der technischen Analyse, die glätten Preisaktion durch Ausfiltern des Lärms aus zufälligen Preisschwankungen hilft. Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Trend - oder Nachlaufindikator, da er auf vergangenen Preisen basiert. Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit über eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngeren Preisen ein größeres Gewicht verleiht. Die häufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstützung und Widerstand Ebenen. Während MAs von sich aus nützlich genug sind, bilden sie auch die Basis für andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einem längerfristigen MA liegt.
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